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在本课程中，我们专注于主要用于分析金融市场的实证技术以及它们如何应用于实际数据。我们将从金融资产价格和回报的计算和程式化事实开始。我们接下来引入统计和计量的模型来捕获或重现这些数据特征，主要依赖于时间序列模型，估计和测试。第一个申请是应用这些技术来解决投资组合优化的实际财务问题。然后，我们继续时代的资产回报以搜索使用CAPM模型的金融资产返回的预测因子。为了估算金融市场/资产波动和投资组合不确定性，我们开始学习有条件的波动模型，包括拱门，加速等。最后，从风险管理的角度来看，我们介绍了估算金融资产的市场风险的工具。